Hoy ha ocurrido un evento comercial notable en el mercado de criptomonedas. Según los informes de los medios de la industria de Jinse Finance, Lin Chen, responsable de negocios de Asia-Pacífico en Deribit, compartió esta información en su plataforma social. El usuario realizó una operación masiva de venta de opciones en la plataforma Deribit, vendiendo call y put options con vencimiento a finales de agosto y un precio de ejercicio de 65,000 dólares por cada uno, totalizando 263 bitcoins. La prima total de la transacción ascendió a 2,494,000 dólares, lo que demuestra las expectativas de los participantes del mercado sobre la volatilidad futura del precio del Bitcoin. A través de esta transacción, el usuario adoptó una estrategia de vender volatilidad, es decir, esperaba que el precio del Bitcoin fluctuara dentro de un rango específico, con un intervalo de ganancia establecido entre 56,000 y 76,000 dólares. Además, es importante destacar que esta transacción hizo que el rendimiento en términos de la prima en moneda subyacente llegara al 32.2%, lo que destaca las características de alta rentabilidad de esta transacción.