La profundidad del mercado, como indicador clave de la capacidad del mercado para manejar grandes cantidades de órdenes de trading sin influir significativamente en el precio, está afectada por múltiples factores, incluyendo los períodos de trading, la actividad del mercado y los niveles de precios específicos. Cuando el mercado alcanza su punto más bajo, se incrementa la incertidumbre entre los traders, lo que conduce a una disminución en el número de órdenes de compra y venta y una disminución en la liquidez. A través del análisis detallado de la orden de trading de mercados de cotización de productos físicos, especialmente al concentrarse en las áreas de profundidad de ordenes en el rango de 0-1% y 1-5%, se ha demostrado que existe una asociación temprana entre el fondo del mercado y una tendencia alcista posterior. Estos bajos niveles de profundidad de ordenes pueden considerarse señales de una posible inversión en reversión de precios, que a menudo aparecen antes de las tendencias de precios positivas.