Недавно бывший министр финансов США Ларри Соммерс призвал Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и соответствующие биржи провести глубокое расследование аномального колебания индекса VIX в пятницу, 5 августа. Соммерс утверждает, что из-за использования в расчете индекса VIX некоторых инструментов с низкой ликвидностью, его колебания могут содержать искусственные элементы. После этого колебания некоторые эксперты по анализу волатильности указали на то, что резкий рост индекса VIX может быть результатом совместного воздействия нескольких технических факторов, включая недостаток ликвидности на рынке, отражение потерь у игроков, ставящих на волатильность, или неожиданный результат в расчете волатильности.